ATR (Average True Range)

ATR (Average True Range) adalah alat untuk mengukur tingkat volatilitas relatif.

Arti ATR memberitahu kita berapa banyak harga telah berubah pada periode saat ini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini digunakan dalam strategi tren untuk menilai probabilitas pembalikan tren dan menentukan saat ketika pasar mulai tren. Ini juga berfungsi untuk menempatkan perintah Stop Loss dan Take Profit dan digunakan untuk memperkirakan lebar kisaran saat berdagang berdasarkan strategi saluran.

Indikator disertakan secara default di banyak platform perdagangan dan diterapkan sebagai indikator tambahan yang dikombinasikan dengan Aksi Harga dan osilator.

Artikel tersebut mencakup topik-topik berikut:
Apa itu ATR: definisi lengkap tentang sebenarnya rata-rata
Rumus indikator ATR
Bagaimana indikator volatilitas membantu saat berdagang?
Apa yang Diberitahukan Indikator ATR kepada Anda?
Day trading ATR
Indikator ATR di MT4
Pengaturan ATR pada platform online LiteFinance
Cara menggunakan indikator ATR
Strategi perdagangan ATR
ATR Trailing Stop Loss
Perdagangan saham ATR
Kelemahan ATR
Poin kunci
FAQ indikator ATR

Apa itu ATR: definisi lengkap tentang sebenarnya rata-rata
Indikator analisis teknis dapat dibagi menjadi tiga kelompok:

• Indikator tren yang menunjukkan kekuatan dan arah tren;
• Osilator yang menunjukkan potensi pembalikan dan membentuk area overbought/oversold;
• Indikator perkiraan yang memprediksi pergerakan harga berdasarkan keteraturan sebelumnya.

Indikator Forex ATR sering dianggap sebagai osilator karena membantu kita menentukan titik pembalikan tren. Jika indikator mencakup lebih dari 75% jarak rata-ratanya dalam jangka waktu tertentu, bisa terjadi pembalikan. Tidak seperti osilator, ia tidak memiliki batas "0" dan "100" yang menentukan wilayah overbought dan oversold. Dengan demikian, indikator ATR adalah indikator analisis teknis khusus yang menggabungkan fitur tiga kelompok.

Average True Range pertama kali diperkenalkan oleh J. Welles Wilder pada tahun 1978.

J. Welles Wilder juga mengembangkan alat populer seperti Parabolic SAR dan RSI. Indikator ini pertama kali dimaksudkan untuk pasar berjangka, yang jauh lebih fluktuatif daripada pasar saham. Kemudian menjadi sangat populer sehingga dimasukkan dalam platform perdagangan sebagai platform dasar. J. Welles Wilder menciptakan indikator ATR untuk satu tujuan: menentukan volatilitas pasar.

Referensi

Volatilitas adalah kisaran harga rata-rata dari nilai tertinggi ke nilai terendah dalam periode waktu tertentu. Jika kisaran meningkat selama jangka waktu tertentu, volatilitas aset tumbuh.

Rata-rata perdagangan rentang sebenarnya jarang diterapkan pada strategi manual, tetapi sering digunakan untuk membentuk sistem manajemen risiko otomatis penasihat perdagangan. Indikator ini tidak mengukur kekuatan tren dan tidak dapat memperkirakan pergerakan harga. Ini hanya memperkirakan volatilitas pasar.

Yang mengatakan, kisaran rata-rata yang sebenarnya adalah alat yang sangat diperlukan untuk menetapkan tingkat laba target, menempatkan stop order, dan menentukan lebar saluran harga dalam strategi saluran dan jangkauan (strategi yang digunakan untuk perdagangan retracement dan breakout).

Indikator ATR TIDAK digunakan untuk:

• Menentukan arah harga;
• Mencari divergensi;
• Kadang-kadang dapat menunjukkan titik pembalikan;
• Digunakan untuk mengukur rentang harga dan sifat perubahannya.

Sinyal utama indikator adalah sebagai berikut: ketika indikator tumbuh, volatilitas aset tumbuh. Kesalahan klasik adalah menghubungkan pertumbuhan indikator dengan pertumbuhan harga. Indikator ATR juga tidak menunjukkan arah harga. Ketika tumbuh, garis harga bisa naik atau turun. Ini adalah kisaran volatilitas harga yang meningkat.

Apa itu Average True Range?
Indikator volatilitas ini mengukur volatilitas harga selama periode tertentu. Ini membandingkan:

• Harga tertinggi dan terendah;
• Candle saat ini, harga tertinggi dan terendah candle saat ini, dan penutupan candle sebelumnya.

Kemudian dibutuhkan yang terbesar dari nilai-nilai itu dan rata-rata berdasarkan rata-rata aritmatika.

Nilai indikator yang relatif rendah dapat dibaca sebagai berikut:

• Pasar datar. Harga bergerak dalam kisaran yang sama, dan perbedaan rata-rata antara harga tertinggi dan terendah tidak berubah. Namun, kami tidak dapat memperkirakan lebar rentang menggunakan indikator ATR;

• Tren pasar lambat. Harga naik atau turun, tetapi perbedaan antara candle tetangga tidak signifikan.

Sinyal utama indikator adalah peningkatan tajam dalam pembacaannya yang menunjukkan perbedaan yang meningkat pada ekstrem kandil. Tubuh dan bayangan lilin tumbuh, dan sudut kenaikan harga relatif terhadap sumbu horizontal menjadi lebih besar. Pada saat yang sama, kisaran harga mungkin tetap sama. Pertumbuhan volatilitas berarti bahwa harga mencakup jarak yang sama lebih cepat.

Contoh penggunaan ATR:

Ada tren turun kecil di pasar; nilai ATR-nya kecil. Kemudian, ada percikan volatilitas yang tajam: kisaran harga tumbuh tajam dalam periode waktu yang singkat. Average True Range meningkat tajam. Selanjutnya, tren naik yang lambat dimulai. Meskipun jarak antara awal dan puncak tren beberapa kali lebih besar dari jangkauan segmen volatil, ATR berkurang karena tren telah berkembang selama periode waktu tertentu.

Rumus indikator ATR

Ada tiga rumus cara menghitung atr:

• Perbedaan antara ekstrem lilin saat ini (tinggi dan rendah). Lilin saat ini tinggi kurang rendah.

• Nilai absolut dari Max (Tinggi) saat ini dikurangi penutupan sebelumnya. |Tinggi — (Tutup-1)|.

• Nilai absolut dari Min saat ini (Rendah) dikurangi penutupan sebelumnya. |Rendah — (Tutup-1)|.

Kemudian kami mengambil nilai terbesar dari itu dan menghitung pembacaan indikator ATR. Berikut rumusnya:

ATR = Moving Average (TR, m)

dimana TR adalah nilai terbesar dari ketiga perbedaan dan m adalah periode rata-rata. Rata-rata bergerak adalah rata-rata aritmatika dari sekumpulan nilai tertentu.

Perhitungan Average True Range

Sekarang mari kita cari tahu bagaimana cara menghitung nilai ATR untuk lebih memahami prinsip kerjanya. Saya mengingatkan Anda bahwa Average True Range adalah nilai terbesar dari berikut ini: arus tinggi dikurangi arus rendah; nilai absolut dari harga tertinggi saat ini dikurangi penutupan sebelumnya; nilai absolut dari harga terendah saat ini dikurangi penutupan sebelumnya. Indikator membandingkan ketiga nilai tersebut untuk dua candle yang berdekatan. Periode adalah jumlah lilin yang dipertimbangkan.

Misalnya, jika nilai periode adalah 1, indikator ATR akan menghitung selisih harga untuk candle terbaru. Ini akan membandingkan Tinggi/Rendahnya, dan perbedaan antara Tinggi/Rendah candle dan penutupan candle sebelumnya. Jadi, dengan periode "1", dua lilin dianggap. Misalnya:

Selisih antara tinggi dan rendah: 1,2121 — 1,2117 = 0,0004, atau empat poin untuk kutipan 4 digit. Itu adalah nilai terbesar dari tiga sisa yang mungkin.

Layar cetak menunjukkan bahwa nilainya identik dengan perhitungan ATR. "0,0004" berarti rata-rata rentang sebenarnya adalah empat poin untuk satu periode candle.

Jika kita mengambil periode 2, tiga lilin terbaru akan dipertimbangkan. Dua nilai untuk lilin pamungkas dan kedua dari belakang dirata-ratakan: keduanya dijumlahkan dan dibagi dua, menurut rata-rata aritmatika.

Semakin lama periodenya, semakin banyak lilin yang dipertimbangkan, dan semakin halus garis indikatornya. Namun, ingat bahwa ATR bereaksi lebih lambat terhadap pergerakan harga saat periode semakin panjang.

Bagaimana indikator volatilitas membantu saat berdagang?

Indikator mengidentifikasi momen ketika kisaran harga mulai membesar dengan tajam. Fitur ini dapat digunakan untuk tujuan berikut:

• Untuk membentuk strategi jangka pendek. Lonjakan volatilitas yang tajam adalah saat yang tepat untuk scalping.

• Untuk memutuskan ke arah mana perdagangan harus dibuka. Jika Average True Range menutupi setengah dari kisaran rata-ratanya, mungkin sudah terlambat untuk membuka perdagangan ke arah tren, dan Anda sebaiknya menunggu pembalikan.

• Untuk menentukan target harga. Take Profit ditempatkan pada batas kisaran volatilitas atau dalam kisaran tersebut. Jika Average True Range adalah 60 poin, Take Profit dapat ditetapkan pada 45-50 poin relatif terhadap harga pembukaan.

• Untuk menentukan level Stop Loss. Stop Loss ditempatkan di luar kisaran volatilitas harga dan terkait dengan pengganda koreksi ATR. Pengganda koreksi ATR dihitung secara terpisah untuk setiap aset tertentu.

Apa yang Diberitahukan Indikator ATR kepada Anda?

Indikator ATR hanya mendapat satu sinyal: naik atau turun. Semakin tinggi nilai ATR, semakin bergejolak pasar, dan semakin cepat garis tren bergerak dari satu batas rentang ke batas lainnya.

• Di segmen 1, indikator bergerak horizontal. Ini berarti pasar datar: amplitudo fluktuasi harga dan ukuran candlestick kecil.

• Di segmen 2, nilai ATR melonjak, dan indikator mulai tumbuh. Ini berarti volatilitas meningkat, dan kita harus mencari titik masuk. Karena ATR tidak menunjukkan arah harga, kami akan menentukannya sendiri. Misalnya, tarik level support dan resistance melalui ekstrem kisaran datar dan buka perdagangan dalam arah breakout.

• Di segmen 3, masih ada volatilitas tinggi, tetapi trennya berubah arah. Tugas trader adalah menangkap pembalikan garis harga tepat waktu dan membalikkan perdagangan saat volatilitas masih tinggi.

• Di segmen 4, indikator kembali ke nilai terendah dalam kisaran datar. Ini berarti volatilitas menurun; laju perubahan harga melambat; amplitudo pergerakan harga menurun; tubuh lilin menjadi lebih pendek dari lilin di segmen 2 dan 3. Itu bisa menunjukkan pasar yang datar atau perlambatan tren. Dalam kasus kami, kami memiliki tren turun yang lambat. Ini adalah sinyal untuk swing-trader dan calo untuk keluar dari pasar.

Inilah cara kita dapat menggunakan sinyal ATR tentang kenaikan volatilitas:

1. Awal tren baru adalah sinyal untuk membuka perdagangan jangka pendek untuk menangkap pergerakan harga tercepat di kedua arah dalam waktu singkat. Ini adalah salah satu pilihan untuk calo.

1. Peningkatan tajam dalam amplitudo pergerakan harga adalah sinyal untuk keluar dari pasar atau meningkatkan nilai stop order. Misalkan kita memiliki perdagangan jangka menengah atau panjang, dan nilai stop order dihitung berdasarkan kemungkinan penarikan maksimum, menurut aturan manajemen risiko kami. Kami melihat bahwa volatilitas tumbuh tajam. Kami memiliki dua opsi: untuk menutup perdagangan lebih awal sebelum harga mencapai level stop atau menambah akun kami, meningkatkan nilai stop, dan menunggu penarikan sementara berakhir.

Indikator volatilitas ini tidak menunjuk ke area overbought/oversold, sehingga pembacaannya diperkirakan dibandingkan dengan pembacaan pada periode sebelumnya dengan memperkecil grafik. Tingkat volatilitas tidak bergantung pada arah harga. Garis indikator bisa naik, sedangkan harga bisa bergerak naik atau turun.

Day trading ATR

Kerangka waktu yang besar biasanya digunakan untuk analisis awal. Kerangka waktu utama dapat berupa H1, dan kerangka waktu yang dianalisis dapat berupa D1.

Contoh: mari kita tentukan volatilitas harian rata-rata untuk USDCAD pada kerangka waktu harian.

Dengan periode 14, nilainya 0,0077. Artinya rata-rata kisaran harga sebenarnya adalah 77 poin selama 14 hari perdagangan terakhir. Beralih ke kerangka waktu H1 dan periksa seberapa jauh harga bergerak sejak pukul 00:00 hingga saat ini:

Harga pembukaan kisaran harian pada pukul 00:00 adalah 1,26799 (dibulatkan menjadi 1,2680); harga saat ini adalah 1,2661. Ada tren turun yang kuat yang dapat dikonfirmasi oleh indikator lain juga. Harga bergerak turun hampir 20 poin, dengan volatilitas rata-rata menjadi 77 poin. Secara teoritis, jika garis harga belum menutupi 50% dari kisaran rata-rata yang sebenarnya, kita dapat membuka perdagangan dalam arah tren. Titik masuk pasar untuk posisi short adalah candle saat ini.

Jika harga sudah menutupi lebih dari 50% ATR, tunggu beberapa saat. Pikirkan tentang membuka perdagangan dalam arah yang berlawanan dari tren jika harga mencakup 70%-80% dari ATR harian. Cara ini bukannya tanpa cela, namun bisa menjadi salah satu pilihan saat menentukan titik masuk pasar dan arah harga.

Indikator ATR di MT4

Indikator Average True Range adalah salah satu indikator dasar di MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Anda dapat menemukannya di menu "Indikator/Osilator".

Pengaturan ATR untuk MT4

Parameter utama adalah Periode. Menggunakan jendela yang sama, Anda dapat mengatur level Maksimum dan Minimum. Itu nyaman untuk membandingkan secara visual volatilitas periode sebelumnya dengan periode saat ini. Menghafal nilai tidak nyaman: lebih mudah untuk mengatur level dan memeriksa penyimpangan dari nilai saat ini dengan menggulir grafik. Grafik hanya akan menampilkan batas waktu yang ditentukan dalam pengaturan.

Anda dapat memperbaiki nilai level di tab "Levels", dan itu akan ditampilkan sebagai garis horizontal di bagan. Misalnya seperti garis merah pada print screen di bawah ini.

Salah satu kelemahan menampilkan indikator di 4 adalah bahwa hanya nilai saat ini yang ditampilkan di sebelah namanya (persegi panjang biru), dan itu tidak akan berubah saat Anda menggulir. Anda dapat meletakkan kursor pada suatu titik dan menunggu jendela pop-up atau mengaktifkan "Jendela Data" (Ctrl+D). Kedua opsi itu tidak nyaman bagi saya.

Tab Visualisasi menunjukkan bagaimana indikator akan ditampilkan pada kerangka waktu yang dipilih. Misalnya, Anda menganalisis grafik pada beberapa kerangka waktu, dan Anda memerlukan ATR pada kerangka waktu harian. Anda mencentang D1, dan indikator akan hilang saat Anda beralih ke kerangka waktu lain.

Ada berbagai modifikasi indikator di Internet. Anda dapat mengunduh Rasio ATR di situs MQL5 (Rasio ATR Jangka Pendek / Jangka Panjang).

Template dapat ditambahkan ke platform. Tolong beritahu saya jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang modifikasi dan strategi kerja berdasarkan mereka.

Pengaturan ATR pada platform online LiteFinance

Cara mengatur indikator ATR pada platform LiteFinance:

Buka "Untuk Pemula/Buka akun demo" di menu atas beranda. Anda akan secara otomatis dialihkan ke akun demo gratis di platform online LiteFinance. Pendaftaran tidak diperlukan.

Klik "Perdagangkan" di menu sebelah kiri. Pilih instrumen perdagangan Anda. Katakanlah pasangan EUR/USD di tab "Mata Uang".

Pada grafik harga yang muncul, klik "Indikator" dan pilih "Rentang Rata-Rata".


Setting ATR di platform online LiteFinance
Ada beberapa di antaranya:

1. Depth (periode)

Nilai default adalah 14, yang berarti indikator menggunakan 14 candlestick terakhir. Untuk periode pendek hingga M15, disarankan untuk meningkatkan periode tersebut. Untuk kerangka waktu yang lebih lama dari H4 - kurangi periode tersebut. Misalnya, pedagang lebih memilih periode 7 untuk jangka waktu D1.

Keunikan aset juga harus dipertimbangkan: beberapa pasangan lebih fluktuatif daripada yang lain. Jadi, akan lebih bijaksana untuk mempersingkat periode aset volatilitas rendah untuk meningkatkan sensitivitas indikator terhadap perubahan harga.

2. Smoothing

Ini tentang tipe MA yang menjadi dasar indikator. Ada empat pilihan. Parameter ini tidak mempengaruhi plot garis indikator secara signifikan, tetapi nilainya dapat bervariasi, dan itu dapat menjadi momen yang menentukan untuk strategi presisi tinggi.

3. Akurasi

Parameter bervariasi dari 0 hingga 8 dan menetapkan jumlah digit setelah titik desimal.

Anda dapat mengubah warna garis di tab "Gaya".

Berbeda dengan MT4, Anda dapat melihat nilai indikator dengan menempatkan pointer mouse ke sana.

Cara menggunakan indikator ATR

Average True Range paling sering digunakan dalam kasus berikut:

Untuk menentukan level Stop Loss. Tingkat volatilitas menguraikan kisaran pergerakan harga. Batas-batas rentang tersebut dapat menjadi titik acuan.

Untuk menentukan periode datar. Jika nilai ATR rendah jika dibandingkan dengan rata-rata volatilitas, pasar datar.

Untuk mengidentifikasi akhir dari sebuah tren. Semakin jauh garis harga melampaui batas ATR, semakin besar kemungkinan untuk berhenti.

Menempatkan Stop Loss order

Stop order biasanya ditempatkan di area ekstrem lokal dengan sedikit indentasi. Pertanyaannya adalah bagaimana mengidentifikasi ekstrem lokal dengan benar dan tidak membiarkan noise harga memicu stop order.

Untuk menempatkan stop order menggunakan ATR, kita perlu melakukan hal berikut:

Gambarkan level support dan resistance melalui ekstrem yang paling jelas pada kerangka waktu yang singkat (М5-М15).

Tambahkan/kurangi 2*ATR ke/dari nilai harga ekstrem tertinggi candle. Nilai yang Anda dapatkan adalah level Stop Loss. Pengganda "2" harus disesuaikan untuk setiap pasangan tertentu. Direkomendasikan minimal 1,5 ATR. Pengganda Stop Loss ATR terbaik untuk kerangka waktu mulai dari H1 adalah "3".

Ada metode yang berbeda: tempatkan stop order pada level saat membuka perdagangan. Kurangi atau tambahkan beberapa poin dari nilai tersebut untuk penyaringan. Untuk menempatkan Take Profit, beralihlah ke kerangka waktu yang lebih besar dan periksa level instrumen di sana.

Metode ini bekerja paling baik pada kerangka waktu singkat dengan noise harga — pergerakan garis harga yang kacau dan tak terduga di kedua arah. Menggunakan indikator memungkinkan kita untuk menempatkan stop order pada tingkat yang aman, memberikan noise harga.

Contoh:

Selama tren turun, tarik level resistensi untuk membuka perdagangan setelah penebusannya, dikonfirmasi oleh polanya. Buka posisi long pada pullback. Harga minimum — 1.19588, ATR — 0,0005 atau lima poin. Kalikan 0,0005 dengan dua dan kurangi nilainya dari harga minimum. Anda akan mendapatkan level Stop Loss 1.19488. Seperti yang ditunjukkan layar cetak, garis harga tidak sampai ke level itu. Ini menguji level 1,19516 dan kemudian berbalik ke atas.

Filter datar

Anda memperoleh penghasilan dari pasangan mata uang yang sedang tren dengan volatilitas harian sedang sebesar 80 poin. Saya mendapatkan nomor ini menggunakan kalkulator volatilitas. Jika volatilitas saat ini kurang dari 50% dari kisaran itu, pasar dapat dianggap datar. Jadi, jika nilainya kurang dari 40 poin, kami tidak mencari titik masuk menggunakan strategi tren karena arah kutipan mana pun tidak akan bertahan lama.

Sulit untuk mengatakan apakah masuk akal untuk mengikuti skema itu. Pertama, nilai 50% bersifat konvensional dan harus disesuaikan kembali untuk setiap pasangan tertentu. Kedua, pasar bisa menjadi tren pada kerangka waktu yang lebih kecil.

Kelemahan instrumen ini adalah kelambatan, yang berlaku untuk semua rata-rata bergerak. Semakin lama periode, semakin tidak sensitif instrumen terhadap perubahan harga saat ini. Misalnya, jika Anda menetapkan periode pada 50, indikator akan mempertimbangkan 50 kandil terakhir. Jika harga berubah tajam pada dua atau tiga candle terakhir, perubahan tersebut akan diserap oleh nilai candle sebelumnya. Di sisi lain, kerangka waktu yang singkat dapat menghasilkan banyak sinyal palsu. Jadi, semua minus rata-rata bergerak juga khas di sini.

Contoh:



Rata-rata volatilitas EURUSD selama seminggu terakhir adalah 44,25 poin.

Nilai ATR saat ini pada kutipan 4 digit adalah 61 poin pada grafik harian. Karena volatilitas saat ini lebih tinggi dari rata-rata, pasar tidak datar, dan tren saat ini sedikit lebih kuat daripada tren mingguan.

Menentukan titik pembalikan tren potensial

Semakin besar amplitudo gelombang indikator relatif terhadap nilai sebelumnya, semakin besar kemungkinan garis harga akan berbalik arah.

Contoh:

Nilai ATR yang relatif rendah tidak bisa dikatakan jika ada trend pada daily chart. Ada tren naik, tetapi kecepatannya sangat lambat sehingga Average True Range tidak dapat mengidentifikasinya.

Pertumbuhan tajam indikator menunjukkan bahwa volatilitas pasar meningkat: sudut kenaikan harga meningkat, dan harga berubah lebih cepat. Trader hanya perlu memprediksi arah tren.

ATR mencapai maksimum dan reversing berarti volatilitas sudah mulai turun. Perhatikan bahwa tren berubah arah saat garis indikator tumbuh. Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa Average True Range tidak menunjukkan arah harga; itu hanya menunjukkan kecepatan perubahan harga relatif. Kembalinya indikator ke posisi terendah saat ini berarti bahwa kecepatan perubahan harga menurun: pasar menjadi datar atau tren lebih lambat.

Ada cara lain untuk mengidentifikasi titik pivot. Nilai rentang rata-rata sebenarnya dibandingkan dengan jarak yang telah ditempuh harga dari awal kerangka waktu hingga saat ini. Kerangka waktu yang lebih pendek digunakan untuk perbandingan.

Contoh. Mari kita ambil 100% nilai ATR H1, yang menunjukkan kisaran sebenarnya rata-rata pergerakan harga selama satu jam terakhir. Kemudian beralih ke kerangka waktu satu menit dan temukan di mana kerangka waktu H1 saat ini dimulai. Perkirakan jarak harga yang ditempuh hingga saat ini.

Jika garis harga bergerak lebih jauh dari 70%, pembalikan kemungkinan besar akan terjadi. Pikirkan tentang membuka posisi yang berlawanan.

Jika garis harga menutupi kurang dari 30% dari jarak, pikirkan tentang membuka perdagangan dalam arah tren.

Jika jaraknya bervariasi dari 30% hingga 70% dari jangkauan, luangkan waktu Anda.

Nilai-nilai itu hanyalah titik referensi. Mereka khusus untuk setiap aset tertentu.

Strategi perdagangan ATR

Trading pada beberapa kerangka waktu menggunakan level dan ATR. Sebagian besar strategi telah dijelaskan di atas. Saya akan menunjukkan cara menggunakannya dalam praktik.

Langkah 1. Analisis kerangka waktu harian

Buka GBPUSD grafik harian dan periksa trennya.

Grafik menunjukkan tren yang kuat dan stabil yang dimulai setelah penurunan dramatis. Perhatikan lonjakan ATR yang tajam selama tren turun: seseorang bisa mendapat untung dari posisi short di sana. Tren naik yang mulus berlanjut; ada beberapa lilin yang tumbuh berurutan dengan tubuh kecil. ATR menunjukkan tidak ada volatilitas yang kuat. Itu berarti harga diperkirakan akan terus naik dengan lancar. Nilai ATR adalah 92 poin.

Langkah 2. Analisis kerangka waktu jangka pendek

Kemudian beralih ke grafik M15 dan periksa berapa banyak poin yang telah ditutup harga sejak pembukaan harian.

Harga pembukaannya adalah 1,38988 pada pukul 00:00. Pada pagi hari, harga naik hampir 55 poin dan kemudian kembali lagi. ATR menunjukkan volatilitas yang tinggi. Karena kisaran harian adalah 92 poin dan harga tidak jauh dari awal, kita dapat berasumsi bahwa tren naik akan berlanjut.

Langkah 3. Pembukaan perdagangan

Ringkasnya: kami memutuskan untuk membuka posisi panjang karena:

Ada tren naik yang lambat dengan volatilitas rendah pada kerangka waktu harian.

Kerangka waktu M15 menunjukkan level resistensi dari mana harga baru saja ditarik kembali ke atas.

Harga telah menutupi hampir 50% dari volatilitas hariannya dan sebagian terkoreksi kembali ke titik awal kisaran harian.

Jadi, saya membuka perdagangan di 1.39236 (hampir 25% dari kisaran harian sama dengan 92 poin). Stop Loss: ATR*2 saat ini, yang setara dengan 14 poin. Pengganda 3 mungkin akan lebih baik: Stop Loss akan ditempatkan sedikit di bawah harga pembukaan 1,38988. Take Profit: 75% dari ATR harian.

Volume posisi harus ditentukan secara individual dan tergantung pada tujuan dan deposit Anda.



Tutup perdagangan berdasarkan Take Profit atau ketika pola pembalikan yang jelas muncul. Saya tidak berpikir itu akan muncul sebelum ATR harian mencapai 50%. Target keuntungan adalah 5 USD.
Langkah 4. Menutup perdagangan
4.1. Skenario konservatif

Setiap orang memiliki target keuntungan mereka sendiri, tetapi saya akan merekomendasikan bahwa pedagang pemula tidak harus menunggu Take Profit untuk memicu dan harus memperbaiki keuntungan saat ini pada pembalikan pertama.

Jika Anda melihat bahwa harga tidak dapat menentukan arahnya selama periode volatilitas tinggi, seperti dalam situasi ini, tutup perdagangan. Harga penutupan: 1.39385. Keuntungan dalam 2,5 jam: sekitar 15 poin dikurangi spread.

4.2. Skenario agresif
Targetnya adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya berdasarkan teori ATR. Saya tidak terburu-buru untuk menutup perdagangan, dan saya menahannya. Akibatnya, ditutup pada Stop Loss di minus 1,51 USD. Analisis pasar mengungkapkan kesalahan. Volatilitas pasar masih tinggi, tetapi ada pergeseran tren yang jelas. Panah di layar cetak di bawah ini menandai titik pembukaan.

Kandil harian turun. Jadi, saya membuka counter trade menggunakan prinsip yang sama: harga pembukaan pada pukul 00:00 (1.38988) menandai awal dari kisaran volatilitas, tetapi trennya turun sekarang. Volumenya bisa dua kali lipat.

Saya membutuhkan waktu 30 menit untuk memulihkan kerugian dari perdagangan sebelumnya dan mendapatkan 0,5 USD. Saya memperbaiki keuntungan dari perdagangan kedua karena alasan psikologis: untuk menutupi kerugian sebelumnya.

Poin utama:

Indikator ATR menunjukkan pergeseran volatilitas saat ini. Namun, contoh membuktikan bahwa harga bisa berubah arah dalam beberapa jam. Itu bisa digunakan dalam strategi Swing trading.

Untuk menghitung Stop Loss untuk jangka waktu yang singkat, sebaiknya kita menggunakan pengganda yang sama dengan atau kurang dari 2. Saya terbuka untuk diskusi lebih lanjut mengenai masalah ini.

Ada dua strategi keluar pasar. Yang pertama menyarankan keluar pada pembalikan tren pertama. Yang lainnya menyiratkan menggunakan Take Profit yang dihitung berdasarkan ATR. Jika perdagangan belum ditutup pada akhir hari, tutup secara manual. Jika perdagangan ditutup pada Stop Loss, cobalah untuk membuka posisi counter.

Anda dapat menggunakan hedging atau Trailing Stop.
ATR Trailing Stop Loss

Trailing Stop Loss adalah perintah Stop Loss yang mengikuti harga ke arah perdagangan dan tetap pada level yang diambil jika harga berbalik.

Volatilitas diukur hanya dengan kisaran harga selama jangka waktu tetap. Harga bisa bergerak ke segala arah. Jika kita membuka perdagangan dan menempatkan perintah Stop Loss reguler ketika harga berada di luar kisaran datar, kita dapat memiliki skenario berikut: harga mencapai batas kebalikan dari kisaran volatilitas dengan cepat dan kembali. Berikut contohnya pada print screen di bawah ini.

Average True Range mulai tumbuh, dan kita bisa membuka posisi long di poin 1. Jika trader mengincar grafik sepanjang waktu, dia akan menutup trading berdasarkan pola di poin 2. Jika dia melewatkan momen itu, dia akan kehilangan keuntungan dan membuat kerugian di poin 3. Harga akan melewati seluruh rentang volatilitas dan mundur dalam beberapa jam.

Menggunakan ATR Trailing Stop memungkinkan kita untuk memperbaiki setidaknya beberapa bagian dari keuntungan dan menghindari penutupan perdagangan pada kerugian selama volatilitas tinggi. Secara teoritis, nilai Trailing stop adalah ATR*k, di mana "k" adalah pengganda volatilitas yang diatur secara manual. Paling sering, ini adalah "2", "2,5" atau "3": semakin tinggi kerangka waktu, semakin besar penggandanya.

Contoh yang sama: posisi buy dibuka pada 1,26776 di poin 1 dan diamankan dengan Trailing Stop yang ditetapkan pada 2*0,0006, yaitu 12 poin, yang sama dengan nilai ATR yang terdaftar pada pembukaan perdagangan. Jika perdagangan diamankan dengan Trailing Stop, itu akan ditutup secara otomatis di poin 2. Jika kami mengurangi spread, keuntungan akan menjadi sekitar 15-17 poin pada kutipan 4 digit dalam dua jam. Tanpa Trailing Stop, perdagangan akan ditutup pada kerugian 12 poin plus spread.

Cara mengatur Trailing Stop di platform LiteFinance:

Atur ukuran perdagangan dan buka dalam satu klik.

Buka menu "Portofolio" di bagian bawah platform Anda dan klik "Edit".

Setel Trailing Stop di jendela yang terbuka.


Perdagangan saham ATR

Aplikasi instrumen ke pasar saham adalah sama. Average True Range memperkirakan aktivitas perdagangan dan minat investor pada suatu saham. Jika nilai indikator tumbuh, volatilitas dan volume perdagangan juga meningkat. Jika nilainya rendah, pasarnya datar. Selain ATR, Anda dapat menggunakan indikator volume atau kedalaman pasar (DOM) di MT5 untuk memeriksa level support dan resistance yang kuat.

Indikator ini bahkan lebih berguna ketika laporan keuangan, siaran pers, atau statistik lainnya diterbitkan. Ini membantu kita untuk melihat:

Reaksi pasar - seberapa cepat dan keras pasar bereaksi terhadap berita.

Tingkat volatilitas pasar mengenai kejadian tertentu yang layak diberitakan; jenis berita apa yang memicu reaksi pasar yang lebih kuat.

Tingkat volatilitas: berapa lama periode volatilitas tinggi berlangsung setelah statistik dirilis.

Korelasi: rilis mana yang saling terkait? Misalnya, apakah laporan keuangan Apple akan mempengaruhi keputusan harga perusahaan teknologi lain?

Bantuan penting lainnya adalah kalender Ekonomi dan kalender keuangan. Cobalah dan gunakan ATR pada Tesla (TSLA) grafik, misalnya.
Kelemahan ATR

Average True Range memiliki beberapa kelemahan juga:

Area aplikasi yang terbatas. Itu tidak menunjukkan arah harga atau memberikan perkiraan. Ini hanya memperkirakan tingkat volatilitas umum dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tertinggal. Rumus rentang sebenarnya rata-rata spesifik. Volatilitas dapat mulai tumbuh, tetapi nilai indikatornya akan tetap rendah. Lagging bisa bertahan di 1-2 kandil.

Meskipun ATR termasuk dalam kelompok osilator, paling baik diterapkan dalam kombinasi dengan Stochastic, MACD, dan osilator lainnya. Juga, periode pendek akan bekerja lebih baik: periode 12-14 optimal pada kerangka waktu H1.

Poin kunci

Indikator volatilitas diperlukan untuk perdagangan profesional. Itu tidak cukup informatif bagi pedagang pemula untuk menghargainya lebih dari alat lain. Namun demikian, perlu disebutkan karena beberapa mungkin memerlukannya untuk mengembangkan strategi perdagangan mereka.

Apakah Anda ingin mengunduh indikator ATR secara gratis? Jangan terburu-buru. Ini adalah indikator dasar pada platform MT4 dan MT5, dan Anda dapat menggunakannya di akun demo. Jika ATR tidak ada karena alasan tertentu, Anda dapat menginstal ulang platform atau menyalin file setup dari folder MQL/Indicators dari platform yang diinstal pada komputer lain. Anda juga dapat menemukan ATR pada platform LiteFinance yang terintegrasi ke dalam Area Klien. Anda tidak perlu menginstalnya.

Saya harap artikel ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda masih memiliki pertanyaan, tanyakan di bagian komentar. Semoga sukses dalam perdagangan!

FAQ indikator ATR
Apa singkatan dari ATR?
Apa itu indikator ATR?
Bagaimana cara kerja indikator ATR?
Bagaimana cara menggunakan average true range dalam trading?
Untuk apa rentang rata-rata sebenarnya digunakan?
Bagaimana rata-rata rentang sebenarnya dihitung?
Bagaimana cara membaca indikator ATR?
Apa itu pita ATR?
Apa itu ATR dalam saham?

P.S. Apakah kamu menyukai artikel saya? Bagikan di jaringan social media: itu akan menjadi "terimakasih" terbaik :)

Ajukan pertanyaan ke saya dan komentar di bawah ini. Saya akan dengan senang hati untuk menjawab pertanyaan anda dan memberikan penjelasan yang dibutuhkan.

Link yang bermanfaat:

Saya merekomendasikan mencoba untuk trading dengan broker yang handal disini. Sistem memungkinkan untuk anda trading sendiri atau copy trader yang sukses dari seluruh belahan dunia.

Gunakan kode promo BLOG saya untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Cukup masukkan kode ini di kolo, yang sesuai saat deposit akun trading Anda.

Channel Telegram dengan analitis berkualitas tinggi, ulasan forex, artikel pelatihan dan banyak hal lain yang bermanfaat untuk trader https://t.me/forex_hari_ini_trading_blog

Sumber :